שגב הוא אחד מהשפים האהובים והאהודים בישראל. למד בישול מאימו ועובד במטבח כבר מגיל 13 וחצי.

בשנת 2001 החל את דרכו הקולינרית בטלוויזיה הישראלית, השתתף והנחה תכניות טלוויזיה רבות.

היה השף הראשי של חברת התעופה ״אל- על״ וכן השף של ראש הממשלה במספר הזדמנויות שונות.

בעל 8 מסעדות מצליחות ונחשבות בארץ. נבחר כשף השנה מספר פעמים וכבעל המסעדה הטובה ביותר.

הוא פרסם מספר ספרי בישול פופולריים.

שגב חבר הנהלה ותורם מזמנו להגשמת משאלות לילדים החולים במחלות מסכנות חיים.